Modélisation financière avec Excel

Ce livre aborde dans un premier temps la modélisation financière au sens strict (documents de synthèse prévisionnels, plan de trésorerie, seuil de rentabilité, ratios….) puis apporte des éléments statistiques permettant une aide à la décision dans un contexte d’entreprise : régression linéaire et multiple, méthode de lissage, simulation Monté Carlo, optimisation…

lien vers le site des éditions Eni

Ce travail représente pour moi un an de soirées solitaires avec mon chat et de café.

D’enthousiasme et de découragement aussi parfois.

Je souhaite remercier l’ensemble de l’équipe des éditions Eni pour m’avoir soutenu et fait confiance dans ce projet.

 

Créer un tableau de bord avec Excel 1/3

Excel est un outil tout à fait capable de créer des tableaux de bord simples ou complexes.

Ce tutoriel est le premier d’une série de 3 tutos décrivant une méthode simple de mise en place de tableaux de bord avec Excel.

 

La régression linéaire avec variables catégorielles

Une variable catégorielle (ou variable qualitative) est une variable qui comporte des niveaux ou bien des catégories

exemple :

Le sexe

Des pays

Des couleurs

Il n’est donc pas possible d’effectuer des calculs avec des variables catégorielles de la même façon qu’avec des variables numériques.

Pour faire une régression linéaire à partir de variables catégorielles, il est possible d’utiliser une technique appelée « variable muette » (dummy variable)

 

La régression multiple avec Excel

La régression linéaire multiple utilise les mêmes principes que la régression linéaire
simple, mis à part que dans ce cas on utilisera deux ou plusieurs variables explicatives.

Illustration avec Excel

 

lien vers les données

 

 

Sankey diagram avec Power BI

Un diagramme de Sankey ou diagramme Sankey est un type de diagramme de flux, dans lequel la largeur des flèches est proportionnelle au flux représenté.

Le nom « Sankey » est un hommage au capitaine irlandais Matthew Sankey qui a utilisé ce type de diagramme dès 1898 dans une publication sur l’éfficacité énergétique d’une machine à vapeur.

Aujourd’hui, ce graphique est surtout utilisé pour visualiser des transferts de flux (financiers ou physique) entre différents acteurs.

lien vers les données utilisées :

https://drive.google.com/drive/folders/1zWZdnhMj7w1B4Vf6kMozLUWtsp1TwMjF

 

Clustering avec Power BI

A partir d’un graphique en nuage de point, il est très facile de segmenter ses données en « cluster ».

Pour réaliser cette opération, Power BI utilise un algorithme appelé « méthode des K moyens » (K-means algorithm).

La régression linéaire – application avec Excel

La régression linéaire me passionne….. depuis les bancs du lycée en 1997.

Il s’agit probablement de l’algorithme le plus utilisé en data science / machine learning.

Ce tuto est une courte application de la régression linéaire avec Excel.

 

La régression linéaire – intuition

La régression linéaire est peut-être l’algorithme le plus connu et le mieux compris en statistiques et en apprentissage automatique.

Vous n’avez pas besoin de connaître de statistiques ou d’algèbre linéaire pour comprendre et appliquer la régression linéaire.

Créer des relations dans Power BI

Il est possible de créer des relations entre les tables dans Power BI à la manière d’un logiciel de base de données relationnelles tel que Access ou SQL Server.